符合中国 A 股市场特点的，比如特有的 T+1,（国外框架不行） 可以进行因子、策略等的回测 大佬们推荐一个 有 UI 界面最好，我打算后续搞成量化交易：） 3 个帖子 - 3 位参与者 阅读完整话题
做量化回测的时候被 yfinance 限速搞烦了，干脆自己写了一个。 tidata ，一个 OHLC 历史数据 API ，30 年数据，部署在 Edge Cloud ，不会突然被限速。 from tidata.tifinance import Ticker aapl = Ticker("AAPL", api_key="your_key") df = aapl.history(period="1y") # 返回的 DataFrame 格式和 yfinance 一样 也可以直接调 REST API： curl -H "Authorization: Bearer your_key" \ "https://api.tradeinsight.info/trading-data/v1/ohlc?ticker=AAPL&start=2020-01-01&end=2024-12-31" Beta 期间免费。 https://beta.tradeinsight.info 你们平时用什么数据源做回测？有没有遇到过 yfinance 突然断掉的情况？
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佬们用AI搓过炒股策略吗，我前一阵用codex搓了个，回测两年收益率有124%（大A，T+1），但是总听说回测不准，不太敢上实盘 11 个帖子 - 6 位参与者 阅读完整话题
手头有几套逻辑闭环的交易策略 and 信号，因实现较为复杂，尝试 AI 多次仍无法完美还原，目前卡在定量回测和参数优化阶段。 * 硬性要求： 1. 精通 Python 、MQL 或其他量化工具，具备扎实的策略回测与参数优化经验。 2. 对信号研究、因子挖掘有深度理解，能用数据客观评估信号的有效性。 3. 最好在西南地区（成渝等），方便线下交流。 * 合作模式： 我出核心思路与盘面经验，你出技术实现与数据验证。强强联合，一起优化出稳定盈利的策略。 有经验、感兴趣的朋友请联系：bWFpbDoKaG90YW5oYWkzOTYzQGdtYWlsLmNvbQ==
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感觉很多框架都很复古了，有没有现代一些的 2 个帖子 - 2 位参与者 阅读完整话题
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手头有几套经过验证的交易信号和策略思路逻辑闭环完整。 因实现复杂，尝试 AI 多次无法实现我的策略。目前卡在定量回测和参数优化阶段。 寻找： 懂 Python 、MQL 或其他量化工具的技术流。最好是在西南地区，可以线下沟通。 合作： 我出思路，你出技术。用数据说话，一起优化出稳定盈利的策略。 已有清晰方案，有经验或感兴趣的朋友欢迎联系 6YKu566xCmhvdGFuaGFpMzk2M0BnbWFpbC5jb20=
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